读《Python金融风控策略实践》-定额策略
一、基本概念
- 授信额度：金融机构为借款人提供的最大贷款金额；
- 额度假设： 额度使用中，坏客户总是几乎用完所有额度，好客户只使用部分额度；
二、额度体系的重要性
1. 重要性
- 定额的多少与客户未来的动支情况、逾期情况和收益情况息息相关，当然审批和定价策略也与上面的内容息息相关；
- 若定额达不到客户预期，则可能会导致客户不使用额度；若定额过高，则可能会导致客户过度使用额度而无力偿还借款，以致产生逾期。
2. 举例（若授信额度恒定）
额度为10000时
- 坏客户：坏客户占比5%，平均提现10000，金额使用率100%
- 好客户：好客户占比95%，平均提现3000，额度使用率30%
- 金额坏账率：14.9%
额度20000时
- 坏客户：坏客户占比5%，平均提现20000，金额使用率100%
- 好客户：好客户占比95%，平均提现4000，额度使用率20%
- 金额坏账率：20.8%，提升明显
若授信额度策略未搭建，授信额度只能控制在低位，完全失去市场竞争力
三、定额策略的开发、部署、监控和调优
1. 定额策略开发
- 确定托底额度和盖帽额度；
- 确定基础额度，基于收入负债确定基础额度，基于同业竞品的平均授信额度或给予业务情况确定授信额度；
- 基于客户风险评级确定风险系数；
- 计算最终授信额度（可加入增信模块）；
- 确定授信额度有效期；
2. 定额策略部署
3. 定额策略监控
- 微观层面：主要监控授信笔均、授信额度分布、用信率（人数口径）、支用率（金额口径）等指标有没有出现异常波动，不同额度区间对应的逾期率有没有出现与认知相悖的情况，如高额度客群逾期率高，低额度客群逾期率低等；
- 宏观层面：主要监控项目在贷规模有没有发生显著变化，若变化较为明显，则需要评估是否可以调整定额策略以影响项目在贷规模；
4. 定额策略调优
四、案例实践：基于客户风险评级的定额策略
1. 前言
- 在开发定额策略是，精准确定客户的基础额度是一个关键步骤，通常会基于客户收入和负债信息确定客户的基础额度，但是，如果无法获取客户的收入和负载信息该怎么办呢？
- 小额信贷类产品：可基于业务情况或同业竞品信息确定一个通用的基础额度，然后以此来进行定额策略的开发，这杨确定的基础额度通常不够精准，但因为是小额信贷产品，所以通常影响不会太大；
- 大额信贷类产品：必须获取客户的收入和负债信息，否则无法为客户进行有效定额；
2. 确定托底额度和盖帽额度
- 托底额度和盖帽额度主要基于产品信息确定，如该个人小额信贷产品规定的授信额度区间为不低于1000元且不超过10万元，则托底额度的取值可定为1000元，盖帽额度取值可定义为10万元；
3. 确定基础额度
- 当前无法获取客户的收入和负债信息，则可将预期的该信贷产品的平均授信额度作为客户的平均授信额度，或参考同业竞品不同风险水平下的平均授信额度作为一个基础额度；
- 假设基于同业竞品调研，我们获取到同业竞品的授信笔均为1万元左右，则可将所有客户的基础额度统一定为1万元。
4. 基于客户风险评级确定风险系数
- 假设现在基于A卡模型分进行了客户风险评级，评级越高，客户风险越高，当前已知不同客户评级对应的A卡模型分区间、不同客户评级对应的Lift值，则最终可以将Lift值的倒数作为定额策略中的风险系数；
- 风险系数如何确定，只要合理即可，拍脑袋都可以；
5. 计算最终授信额度
- 在确定托底额度、盖帽额度和风险系数后，可考虑增信模块对客户进行增信;
- 最终授信额度=min(max(10000*Coef1, 1000), 10000);
- 在初步计算完最终授信额度后，通常会将该计算结果100或1000为单位向下取整，最终授信额度为100或1000的整数倍；
6. 确定授信有效期
- 单笔单批类信贷产品，授信有效期通常不超过一个月；
- 循环额度类信贷产品，授信有效期不建议定得太短，也不建议定得太长；假如授信有效期太短，客户授信有效期很快就到期了，容易造成客户的快速流失，假如授信有效期过长，虽然可以在一定程度上增加客户粘性，但是不利于风险管控，因为随着授信时间的延长，客户的风险状况在不断变化，若客户风险上升后再来用信，则很可能会出现用信策略偏宽松而导致客户借款通过，最终会给金融机构带来损失。
7. 授信额度相关
- 最终授信额度的分布与授信客群的风险分布是强相关的；
- 如果授信客群的风险分布比较均匀，则最终授信额度会呈现正太分布，这时授信额度的平均数近似等于中位数；
- 如果授信客群的风险分布偏高，则最终授信额度会偏低且呈右偏分布，这时授信额度的平均数大于中位数；
- 如果授信客群风险分布偏低，则最终授信额度会偏高且呈左偏分布，这时授信额度的平均数小于中位数；
五、案例实践：基于收入和负债的定额策略
1. 前言
- 客户的收入和负债数据大多无法直接获得，对于个人的收入和负债数据，通常可基于社保、公积金、纳税信息、人行征信等数据进行推算和还原，收入一般可以可以通过收入模型推算得出，负债可以通过任何征信得出；
- 企业的收入和负债数据，通常可以根据税务数据、企业经营数据等进行推算和还原；
- 假设现在已知客户的风险评级、收入和负债信息、产品相关信息以及其它需要的信息等数据，要基于上述数据开发定额策略，如何进行呢？
2. 确定托底额度和盖帽额度
- 托底额度和盖帽额度主要基于产品信息确定，如该个人小额信贷产品规定的授信额度区间为不低于1000元且不超过10万元，则托底额度的取值可定为1000元，盖帽额度取值可定义为10万元；
3. 确定基础额度
非经营类信贷产品
- 客户的基础额度 = (个人近期平均月收入-个人近期平均月负债)*该信贷产品平均久期
经营类信贷产品
- 对于经营类信贷产品，通常是以企业的经营状况作为授信依据的，所以主要以企业的收入和负债等相关信息来计算基础额度。
- 经营类信贷产品中企业的基础额度=【企业上一年度销售收入*（1-上一年度销售利润率）*（1+预计销售收入年增长率）/企业运营资金周转次数-企业当前负债；
- 首先基于企业去年经营活动所需资金推算今年企业经营活动所需资金，然后用推算结果除以企业运营资金周转次数，得到企业在一个生产周期所需的资金，最后用企业在一个生产周期内所需的资金减去企业当前负债，即得到企业所需的基础额度；
- 注意点一：在计算企业基础额度的公式中，最好能将当前负债转为企业一个生产周期内的负债，若无法进行转换则无法确定企业当前负债是短期负债还是长期负债，只能近似认可企业负债越高，获取的基础额度越低；
- 注意点二：要关注负债极地的企业，这些企业可能是类白户企业，征信周期较短，风险偏高，在确定最终授信额度时建议进行限额操作；
4. 基于客户风险评级确定风险系数
- 假设现在基于A卡模型分进行了客户风险评级，评级越高，客户风险越高，当前已知不同客户评级对应的A卡模型分区间、不同客户评级对应的Lift值，则最终可以将Lift值的倒数作为定额策略中的风险系数；
- 风险系数如何确定，只要合理即可，拍脑袋都可以；
5. 计算最终授信额度
- 在确定托底额度、盖帽额度和风险系数后，可考虑增信模块对客户进行增信;
- 最终授信额度=min(max(10000*Coef1, 1000), 10000);
- 在初步计算完最终授信额度后，通常会将该计算结果100或1000为单位向下取整，最终授信额度为100或1000的整数倍；
6. 确定授信有效期
- 单笔单批类信贷产品，授信有效期通常不超过一个月；
- 循环额度类信贷产品，授信有效期通常为半年到2年（信用卡属于特例，授信有效期通常不超过5年）。至于授信有效期为多久，要结合业务和风险状况确定。
六、一次调额记录
- 目标：整体来说，我们想要得到的结果为，高额客户风险低，低额客户风险高，客户风险在不同额度区间下有一个严格的梯度，同时不同额度下客户占比呈现正太分布，整体额度的客户占比呈现正太分布；反过来，高风险客户额度低，低风险客户风险高，客户额度在不同风险等级下有一个严格的梯度；
- 调额手段：基于原始额度乘一个风险系数，同时对不同风险等级的客户额度进行托底和盖帽；
- 额度现状：客户的额度是基于偿债能力来确定的，因此在不同风险等级下，客户的额度都是一个很明显的右偏分布，同时整体额度分布也是一个右偏分布。
- 工作难点1：由于原始客户额度为一个右偏分布，因此通过风险系数和限制托底盖帽无法使得不同风险分层的客户额度分布呈现正太分布；
- 工作难点2: 由于原始额度分布为一个很右偏的分布，因此如果要将额度分布调成正太则需要将大部分低额客户调到中等额度，而客户的原始额度是基于偿债能力确定的，人为将多数低额客户调到中等额度，这与风险的逻辑相背离（偿债务能力越低，给高额，会导致客户逾期）；
- 目标修正：1.不同风险区间下客户的额度梯度明显，2.不同额度区间下，客户的风险梯度明显，3，不要求不同风险区间下客户额度呈现正太分布，但要求不同风险层级的客户数量平滑且无跳点，4.不要求不同额度下客户数量呈现正太分布；
- 工作现状1: 不停的尝试对不同风险梯度的客群赋不同平均额度以及托底盖帽，但无法保证结果与修正目标保持一致，因此目前只能不断尝试；
- 工作现状及结果：续待！